PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
XPO Logistics, Inc. (XPO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

XPO Logistics, Inc. (XPO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9837931008

CUSIP

983793100

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

7 окт. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.08

Цена/прибыль

47.57

PEG коэффициент

1.50

Общая выручка (12 мес.)

$8.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$926.00M

EBITDA (12 мес.)

$1.15B

Годовой диапазон

$78.73 - $156.85

Целевая цена

$145.68

Процент коротких позиций

6.66%

Коэффициент коротких позиций

4.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XPO с ODFL XPO с SAIA XPO с GXO XPO с AKAM XPO с TNET XPO с MUSA XPO с ZIM XPO с MSFT XPO с SPY XPO с VOO
Популярные сравнения:
XPO с ODFL XPO с SAIA XPO с GXO XPO с AKAM XPO с TNET XPO с MUSA XPO с ZIM XPO с MSFT XPO с SPY XPO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XPO Logistics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.88%
11.49%
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

XPO Logistics, Inc. показал доход в 67.29% с начала года и 64.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPO Logistics, Inc. составила 27.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

XPO

С начала года

67.29%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

38.88%

1 год

64.64%

5 лет (среднегодовая)

38.60%

10 лет (среднегодовая)

27.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.45%40.82%1.42%-11.94%-0.45%-0.78%8.23%-0.24%-6.20%21.41%67.29%
202319.74%-16.31%-4.38%38.50%6.22%25.72%17.36%7.78%0.04%1.54%13.81%1.52%163.11%
2022-14.54%9.84%0.17%-26.11%-0.65%-9.88%24.05%-12.25%-15.07%16.22%25.63%-13.80%-27.64%
2021-7.37%5.61%5.75%12.83%5.61%-4.79%-0.86%7.71%-8.43%7.82%-15.57%6.89%11.65%
202011.57%-16.81%-34.09%36.90%18.08%-1.98%-2.89%17.66%-4.09%6.31%18.53%11.74%49.56%
20196.56%-17.16%6.73%26.68%-23.49%10.98%16.73%5.01%1.00%6.75%8.23%-3.62%39.73%
20183.11%4.22%3.43%-4.57%8.33%-4.82%-0.46%6.80%7.20%-21.71%-15.13%-24.81%-37.72%
20173.66%13.97%-6.08%3.13%6.50%22.87%-6.99%1.81%10.75%2.32%13.96%15.89%112.21%
2016-16.15%8.36%23.99%-1.82%-2.92%-10.25%12.79%20.86%2.43%-10.20%35.23%-3.08%58.39%
2015-10.01%20.01%2.99%6.66%1.36%-8.10%-4.05%-19.03%-32.11%16.49%9.87%-10.66%-33.34%
2014-5.21%26.16%-6.46%-7.72%-7.41%13.89%7.93%0.26%21.63%5.97%-3.11%5.69%55.50%
2013-3.63%4.00%-3.33%-3.15%1.96%8.78%35.21%-6.13%-5.62%-6.88%13.78%14.50%51.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XPO среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPO Logistics, Inc. (XPO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.532.46
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.433.31
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.46
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.083.55
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.9915.76
XPO
^GSPC

XPO Logistics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.46
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

XPO Logistics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-1.40%
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

XPO Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 82.85%, зарегистрированную 17 мая 2005 г.. Полное восстановление заняло 1376 торговых сессий.

Текущая просадка XPO Logistics, Inc. составляет 5.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.85%29 янв. 2004 г.32417 мая 2005 г.13768 нояб. 2010 г.1700
-64.48%28 сент. 2018 г.37120 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.550
-61.31%29 мая 2015 г.16320 янв. 2016 г.27827 февр. 2017 г.441
-58.94%22 июл. 2011 г.524 окт. 2011 г.1021 мар. 2012 г.154
-53.17%17 авг. 2021 г.28026 сент. 2022 г.18827 июн. 2023 г.468

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XPO Logistics, Inc. составляет 16.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.07%
4.07%
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPO Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости XPO Logistics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.047.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO значение P/E равно 47.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для XPO Logistics, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию