PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
XPO Logistics, Inc. (XPO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9837931008

CUSIP

983793100

Сектор

Industrials

Дата IPO

7 окт. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.08

Цена/прибыль

51.28

PEG коэффициент

1.61

Общая выручка (12 мес.)

$8.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$926.00M

EBITDA (12 мес.)

$1.15B

Годовой диапазон

$80.26 - $161.00

Целевая цена

$151.61

Процент коротких позиций

6.45%

Коэффициент коротких позиций

4.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XPO с ODFL XPO с SAIA XPO с GXO XPO с AKAM XPO с TNET XPO с MUSA XPO с ZIM XPO с MSFT XPO с SPY XPO с VOO
Популярные сравнения:
XPO с ODFL XPO с SAIA XPO с GXO XPO с AKAM XPO с TNET XPO с MUSA XPO с ZIM XPO с MSFT XPO с SPY XPO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XPO Logistics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,725.61%
470.69%
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

XPO Logistics, Inc. показал доход в 54.41% с начала года и 51.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPO Logistics, Inc. составила 25.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


XPO

С начала года

54.41%

1 месяц

-9.65%

6 месяцев

28.56%

1 год

51.10%

5 лет

38.12%

10 лет

25.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.45%40.82%1.42%-11.94%-0.45%-0.78%8.23%-0.24%-6.20%21.41%16.76%54.41%
202319.74%-16.31%-4.38%38.50%6.22%25.72%17.36%7.78%0.04%1.54%13.81%1.52%163.11%
2022-14.54%9.84%0.17%-26.11%-0.65%-9.88%24.05%-12.25%-15.07%16.22%25.63%-13.80%-27.64%
2021-7.37%5.61%5.75%12.83%5.61%-4.79%-0.86%7.71%-8.43%7.82%-15.57%6.89%11.65%
202011.57%-16.81%-34.09%36.90%18.08%-1.98%-2.89%17.66%-4.09%6.31%18.53%11.74%49.56%
20196.56%-17.16%6.73%26.68%-23.49%10.98%16.73%5.01%1.00%6.75%8.23%-3.62%39.73%
20183.11%4.22%3.43%-4.57%8.33%-4.82%-0.46%6.80%7.20%-21.71%-15.13%-24.81%-37.72%
20173.66%13.97%-6.08%3.13%6.50%22.87%-6.99%1.81%10.75%2.32%13.96%15.89%112.21%
2016-16.15%8.36%23.99%-1.82%-2.92%-10.25%12.79%20.86%2.43%-10.20%35.23%-3.08%58.39%
2015-10.01%20.01%2.99%6.66%1.36%-8.10%-4.05%-19.03%-32.11%16.49%9.87%-10.66%-33.34%
2014-5.21%26.16%-6.46%-7.72%-7.41%13.89%7.93%0.26%21.63%5.97%-3.11%5.69%55.50%
2013-3.63%4.00%-3.33%-3.15%1.96%8.78%35.21%-6.13%-5.62%-6.88%13.78%14.50%51.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XPO составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPO Logistics, Inc. (XPO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.282.10
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.092.80
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.39
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.623.09
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.1213.49
XPO
^GSPC

XPO Logistics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
2.10
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


XPO Logistics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.51%
-2.62%
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

XPO Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 82.85%, зарегистрированную 17 мая 2005 г.. Полное восстановление заняло 1376 торговых сессий.

Текущая просадка XPO Logistics, Inc. составляет 14.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.85%29 янв. 2004 г.32417 мая 2005 г.13768 нояб. 2010 г.1700
-64.48%28 сент. 2018 г.37120 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.550
-61.31%29 мая 2015 г.16320 янв. 2016 г.27827 февр. 2017 г.441
-58.94%22 июл. 2011 г.524 окт. 2011 г.1021 мар. 2012 г.154
-53.17%17 авг. 2021 г.28026 сент. 2022 г.18827 июн. 2023 г.468

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XPO Logistics, Inc. составляет 11.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.84%
3.79%
XPO (XPO Logistics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPO Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости XPO Logistics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.051.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO значение P/E равно 51.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у XPO значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для XPO Logistics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab