Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.49B
- Enterprise Value
- $6.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.74
- Коэффициент P/E
- 20.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $664.07M
- Годовой диапазон
- $125.57 - $222.53
- Целевая цена
- $214.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EPAM Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EPAM Systems, Inc. (EPAM) показал доход в -33.91% с начала года и -19.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPAM составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EPAM Systems, Inc.
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -33.91%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -19.48%
- 10 лет*
- 5.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPAM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью -45.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | -32.41% | -3.97% | -33.91% | |||||||||
| 2025 | 8.61% | -18.83% | -18.09% | -7.07% | 11.20% | 1.34% | -10.81% | 11.83% | -14.50% | 8.46% | 14.35% | 9.56% | -12.38% |
| 2024 | -6.47% | 9.45% | -9.28% | -14.81% | -24.37% | 5.72% | 14.36% | -6.68% | -0.86% | -5.22% | 29.30% | -4.14% | -21.36% |
| 2023 | 1.50% | -7.52% | -2.81% | -5.54% | -9.14% | -12.42% | 5.37% | 9.37% | -1.27% | -14.91% | 18.67% | 15.16% | -9.28% |
| 2022 | -28.77% | -56.37% | 42.77% | -10.66% | 27.75% | -12.92% | 18.48% | 22.12% | -15.08% | -3.37% | 5.31% | -11.08% | -50.97% |
| 2021 | -3.88% | 8.47% | 6.18% | 15.39% | 4.34% | 6.98% | 9.56% | 13.04% | -9.85% | 18.01% | -9.61% | 9.84% | 86.54% |
Метрики бенчмарка
EPAM Systems, Inc.: годовая альфа составляет 10.09%, бета — 1.32, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 09.02.2012.
- Эта акция участвовал в 186.83% роста S&P 500 Index и в 154.81% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.09%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 186.83%
- Участие в снижении
- 154.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPAM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.90 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.39 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.40 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.61 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EPAM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EPAM Systems, Inc. показал максимальную просадку в 82.05%, зарегистрированную 24 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EPAM Systems, Inc. составляет 81.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.05% | 9 нояб. 2021 г. | 1076 | 24 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -39.27% | 13 апр. 2012 г. | 71 | 24 июл. 2012 г. | 153 | 6 мар. 2013 г. | 224 |
| -33.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 65 | 17 июн. 2020 г. | 83 |
| -32.29% | 19 февр. 2014 г. | 34 | 7 апр. 2014 г. | 42 | 6 июн. 2014 г. | 76 |
| -30.91% | 9 дек. 2015 г. | 45 | 12 февр. 2016 г. | 320 | 22 мая 2017 г. | 365 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPAM Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EPAM Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPAM в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |