- ISIN
- US29414B1044
- CUSIP
- 29414B104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 8 февр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.74B
- Enterprise Value
- $5.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.02
- Коэффициент P/E
- 15.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $670.13M
- Годовой диапазон
- $73.06 - $222.53
- Целевая цена
- $190.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $162.86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPAM
EPAM Systems, Inc. (EPAM) снизился на 46.4% с начала года. По цене $110 за акцию EPAM торгуется на 50.6% ниже 52-недельного максимума в $223. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $184.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
EPAM Systems, Inc. (EPAM) показал доход в -46.37% с начала года и -26.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPAM составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
EPAM Systems, Inc.
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 26.51%
- 6 месяцев
- -40.54%
- С начала года
- -46.37%
- 1 год
- -26.42%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -28.74%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 15.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EPAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPAM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью -45.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | -32.41% | -3.97% | -15.97% | -9.95% | -22.56% | 33.03% | 4.08% | -46.37% | ||||
| 2025 | 8.61% | -18.83% | -18.09% | -7.07% | 11.20% | 1.34% | -10.81% | 11.83% | -14.50% | 8.46% | 14.35% | 9.56% | -12.38% |
| 2024 | -6.47% | 9.45% | -9.28% | -14.81% | -24.37% | 5.72% | 14.36% | -6.68% | -0.86% | -5.22% | 29.30% | -4.14% | -21.36% |
| 2023 | 1.50% | -7.52% | -2.81% | -5.54% | -9.14% | -12.42% | 5.37% | 9.37% | -1.27% | -14.91% | 18.67% | 15.16% | -9.28% |
| 2022 | -28.77% | -56.37% | 42.77% | -10.66% | 27.75% | -12.92% | 18.48% | 22.12% | -15.08% | -3.37% | 5.31% | -11.08% | -50.97% |
| 2021 | -3.88% | 8.47% | 6.18% | 15.39% | 4.34% | 6.98% | 9.56% | 13.04% | -9.85% | 18.01% | -9.61% | 9.84% | 86.54% |
Метрики бенчмарка
EPAM Systems, Inc. has an annualized alpha of 7.46%, beta of 1.29, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2012.
- This stock captured 166.58% of S&P 500 Index gains and 153.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.46%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 166.58%
- Участие в снижении
- 153.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPAM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.50 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.58 | -11.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EPAM Systems, Inc. показал максимальную просадку в 89.40%, зарегистрированную 22 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EPAM Systems, Inc. составляет 84.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.40%июнь 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-39.27%июль 2012 г. | 3mo 12d | 7mo 15d | 10mo 27dапр. 2012 г. - март 2013 г. | — |
-33.28%март 2020 г. | 25d | 3mo 3d | 3mo 28dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.29%апр. 2014 г. | 1mo 17d | 2mo | 3mo 17dфевр. 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-30.91%февр. 2016 г. | 2mo 5d | 1y 3mo | 1y 5moдек. 2015 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| EPAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.40% | -56.78% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.65% | -9.10% | -56.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -18.90% | -56.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -25.43% | -63.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.40% | -33.92% | -55.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.69% | -0.17% | -84.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -10.69% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.18% | 2.14% | +33.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPAM Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EPAM Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPAM в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EPAM
Добавьте EPAM Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPAM