PortfoliosLab logo
EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29414B1044

CUSIP

29414B104

Сектор

Technology

Дата IPO

8 февр. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.84

Коэффициент P/E

20.30

Коэффициент PEG

1.43

Общая выручка (12 мес.)

$3.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

$533.49M

Годовой диапазон

$138.15 - $269.00

Целевая цена

$224.16

Процент коротких позиций

3.13%

Коэффициент коротких позиций

1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EPAM Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,036.57%
309.29%
EPAM (EPAM Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EPAM Systems, Inc. показал доход в -31.95% с начала года и -33.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPAM Systems, Inc. составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


EPAM

С начала года

-31.95%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-33.07%

5 лет

-5.03%

10 лет

9.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.61%-18.83%-18.09%-5.76%-31.95%
2024-6.47%9.45%-9.28%-14.81%-24.37%5.72%14.36%-6.68%-0.86%-5.22%29.30%-4.14%-21.36%
20231.50%-7.52%-2.81%-5.54%-9.14%-12.42%5.37%9.37%-1.27%-14.91%18.67%15.16%-9.28%
2022-28.77%-56.37%42.77%-10.66%27.75%-12.92%18.48%22.12%-15.08%-3.37%5.31%-11.08%-50.97%
2021-3.88%8.47%6.18%15.39%4.34%6.98%9.56%13.04%-9.85%18.01%-9.61%9.84%86.54%
20207.53%-2.17%-16.82%18.98%4.41%9.27%15.11%12.76%-1.17%-4.43%4.33%11.17%68.91%
201921.96%14.35%4.54%6.05%-3.77%0.30%11.95%-1.27%-4.71%-3.49%20.40%0.15%82.88%
20189.35%-3.71%1.24%-0.15%7.72%0.93%4.73%9.77%-3.66%-13.24%9.02%-10.93%7.99%
20170.08%14.40%2.57%1.96%8.94%0.25%2.19%-5.35%8.12%3.66%11.29%5.90%67.05%
2016-4.73%-8.70%9.20%-2.33%4.91%-15.95%9.22%-2.89%1.61%-7.13%2.38%-2.41%-18.20%
20152.47%26.06%-0.63%5.58%11.13%-0.95%4.04%-4.72%5.54%3.80%1.78%-0.14%64.65%
201417.06%2.52%-21.54%-5.38%35.14%3.99%-11.63%-2.61%16.31%9.02%6.89%-6.43%36.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPAM составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EPAM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPAM: -0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EPAM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPAM: -0.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EPAM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPAM: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EPAM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPAM: -0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EPAM, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPAM: -1.61
^GSPC: 1.94

EPAM Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.46
EPAM (EPAM Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


EPAM Systems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-10.07%
EPAM (EPAM Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EPAM Systems, Inc. показал максимальную просадку в 80.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EPAM Systems, Inc. составляет 77.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.02%9 нояб. 2021 г.8568 апр. 2025 г.
-39.27%13 апр. 2012 г.7124 июл. 2012 г.1536 мар. 2013 г.224
-33.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.6517 июн. 2020 г.83
-32.29%19 февр. 2014 г.347 апр. 2014 г.426 июн. 2014 г.76
-30.91%9 дек. 2015 г.4512 февр. 2016 г.32022 мая 2017 г.365

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EPAM Systems, Inc. составляет 19.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.25%
14.23%
EPAM (EPAM Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EPAM Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается EPAM Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EPAM: 20.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPAM в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
EPAM: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPAM по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EPAM: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EPAM: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у EPAM коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию