Growth/Dividend/Defensive

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	12%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	5%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	5%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	4%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	3.80%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.80%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3.80%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.80%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.80%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3%
BTC-USD Bitcoin		2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth/Dividend/Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Growth/Dividend/Defensive на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.83% с начала года и доходность в 19.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Growth/Dividend/Defensive	0.02%	0.50%	9.83%	10.10%	20.77%	21.06%	14.07%	19.62%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-10.73%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.07%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
BTC-USD Bitcoin	1.71%	-20.43%	-26.27%	-28.52%	-39.20%	36.94%	9.74%	57.23%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-5.66%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.18%	1.09%	9.51%	11.08%	22.43%	16.31%	8.10%	9.90%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.61%	0.34%	22.84%	25.59%	44.83%	21.33%	7.15%	10.42%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	6.94%	0.50%	1.66%	23.40%	34.22%	17.82%	21.02%
LLY Eli Lilly and Company	-2.41%	12.74%	5.78%	10.64%	39.26%	37.45%	39.59%	33.45%
MA Mastercard Incorporated	0.71%	0.01%	-13.89%	-14.05%	-12.30%	10.32%	6.66%	18.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +98.4%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Growth/Dividend/Defensive закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.50%	2.45%	-4.86%	6.72%	3.41%	-0.39%							9.83%
2025	3.49%	1.82%	-2.83%	-0.48%	2.25%	2.53%	0.36%	3.18%	1.81%	0.69%	1.87%	0.07%	15.61%
2024	2.22%	6.06%	3.66%	-4.16%	4.34%	1.70%	2.63%	3.85%	0.41%	-0.71%	6.31%	-3.72%	24.30%
2023	6.13%	-3.02%	3.12%	2.31%	-0.15%	6.11%	3.10%	-0.67%	-3.88%	-1.10%	8.15%	4.65%	26.79%
2022	-3.47%	-0.88%	4.11%	-7.12%	-0.11%	-8.66%	7.58%	-4.58%	-7.54%	8.64%	6.66%	-4.28%	-11.13%
2021	-0.21%	4.20%	4.70%	4.08%	0.95%	0.58%	1.60%	2.68%	-4.11%	6.03%	-1.67%	4.77%	25.72%

Метрики бенчмарка

Growth/Dividend/Defensive has an annualized alpha of 11.08%, beta of 0.87, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.

This portfolio captured 125.54% of S&P 500 Index gains but only 81.81% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 11.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.87 and R2 of 0.59, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 11.08%

Бета: 0.87

R²: 0.59

Участие в росте: 125.54%

Участие в снижении: 81.81%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Growth/Dividend/Defensive составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

VGT

Vanguard Information Technology ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Growth/Dividend/Defensive имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Growth/Dividend/Defensive и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.11	1.86	+0.25
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.95	2.53	+0.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.99	2.53	+0.46
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.47	11.37	+1.10

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
BTC-USD Bitcoin	34	-0.92	-1.27	0.87	-0.77	-1.33
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	42	1.35	1.97	1.25	1.83	6.93
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	70	2.03	2.65	1.39	3.23	11.89
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36
LLY Eli Lilly and Company	72	1.07	1.62	1.22	1.72	4.28
MA Mastercard Incorporated	11	-0.74	-0.91	0.89	-0.79	-1.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Growth/Dividend/Defensive на 13 июн. 2026 г. составляет 2.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth/Dividend/Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.37%	1.56%	1.58%	1.67%	1.63%	1.42%	1.57%	1.64%	1.74%	1.63%	1.64%	1.77%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.24%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.24%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Growth/Dividend/Defensive показал максимальную просадку в 33.13%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Growth/Dividend/Defensive составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2013 года2013	-33.13%дек. 2013 г.	13d	2y 7mo	2y 8moдек. 2013 г. - авг. 2016 г.
Обвал COVID2020	-29.82%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 15d	5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.97%окт. 2022 г.	6mo 16d	8mo 6d	1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.60%дек. 2018 г.	3mo 5d	3mo 11d	6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2013 года2013	-16.42%апр. 2013 г.	6d	6mo 4d	6mo 10dапр. 2013 г. - окт. 2013 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.80	1.50	1.37	1.32	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Growth/Dividend/Defensive с S&P 500 Index

Корреляция Growth/Dividend/Defensive с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.02.

0.02

0.16

0.40

0.52

0.57

0.64

0.64

0.66

0.67

IEMG

0.70

IEFA

0.79

SCHD

0.81

0.86

VGT

0.89

VOO

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Growth/Dividend/Defensive. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.84, а самая низкая у GLD: 0.05.

0.05

0.38

0.39

0.47

0.52

0.54

0.58

0.59

0.61

0.64

0.70

0.71

0.74

SCHD

0.75

VOO

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BTC-USD	LLY	COST	AMZN	XLP	JPM	MA	BRK-B	IEMG	VGT	IEFA	VB	SCHD	VOO
GLD	1.00	0.07	-0.00	0.00	-0.00	0.03	-0.08	-0.04	-0.04	0.17	0.01	0.15	0.03	0.02	0.02
BTC-USD	0.07	1.00	0.03	0.07	0.10	0.03	0.07	0.07	0.05	0.10	0.13	0.11	0.14	0.08	0.13
LLY	-0.00	0.03	1.00	0.25	0.23	0.31	0.22	0.26	0.29	0.22	0.29	0.30	0.28	0.34	0.37
COST	0.00	0.07	0.25	1.00	0.34	0.54	0.24	0.35	0.35	0.28	0.40	0.34	0.35	0.43	0.47
AMZN	-0.00	0.10	0.23	0.34	1.00	0.26	0.29	0.44	0.29	0.42	0.61	0.45	0.46	0.35	0.59
XLP	0.03	0.03	0.31	0.54	0.26	1.00	0.33	0.40	0.49	0.33	0.35	0.46	0.42	0.66	0.52
JPM	-0.08	0.07	0.22	0.24	0.29	0.33	1.00	0.42	0.63	0.42	0.43	0.51	0.58	0.60	0.59
MA	-0.04	0.07	0.26	0.35	0.44	0.40	0.42	1.00	0.49	0.42	0.57	0.51	0.53	0.53	0.61
BRK-B	-0.04	0.05	0.29	0.35	0.29	0.49	0.63	0.49	1.00	0.40	0.41	0.52	0.55	0.66	0.60
IEMG	0.17	0.10	0.22	0.28	0.42	0.33	0.42	0.42	0.40	1.00	0.60	0.73	0.60	0.53	0.65
VGT	0.01	0.13	0.29	0.40	0.61	0.35	0.43	0.57	0.41	0.60	1.00	0.62	0.69	0.56	0.84
IEFA	0.15	0.11	0.30	0.34	0.45	0.46	0.51	0.51	0.52	0.73	0.62	1.00	0.69	0.66	0.74
VB	0.03	0.14	0.28	0.35	0.46	0.42	0.58	0.53	0.55	0.60	0.69	0.69	1.00	0.73	0.81
SCHD	0.02	0.08	0.34	0.43	0.35	0.66	0.60	0.53	0.66	0.53	0.56	0.66	0.73	1.00	0.76
VOO	0.02	0.13	0.37	0.47	0.59	0.52	0.59	0.61	0.60	0.65	0.84	0.74	0.81	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Growth/Dividend/Defensive

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Growth/Dividend/Defensive есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации