Growth/Dividend/Defensive

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3.80%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
BTC-USD Bitcoin		2%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.80%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.80%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.80%
MA Mastercard Inc	Financial Services	3.80%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	12%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth/Dividend/Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

Growth/Dividend/Defensive на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.23% с начала года и доходность в 18.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Growth/Dividend/Defensive	-0.03%	-2.67%	0.23%	2.37%	12.47%	19.71%	13.19%	18.80%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.47%	-3.05%	2.99%	3.93%	18.72%	13.45%	5.57%	10.71%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.53%	-6.14%	6.01%	6.51%	3.19%	5.77%	6.56%	7.15%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.89%	-13.44%	-14.29%	-9.33%	11.07%	6.92%	18.61%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +98.4%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Growth/Dividend/Defensive закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.50%	2.45%	-4.86%	0.33%									0.23%
2025	3.49%	1.82%	-2.83%	-0.48%	2.25%	2.53%	0.36%	3.18%	1.81%	0.69%	1.87%	0.07%	15.61%
2024	2.22%	6.06%	3.66%	-4.16%	4.34%	1.70%	2.63%	3.85%	0.41%	-0.71%	6.31%	-3.72%	24.30%
2023	6.13%	-3.02%	3.12%	2.31%	-0.15%	6.11%	3.10%	-0.67%	-3.88%	-1.10%	8.15%	4.65%	26.79%
2022	-3.47%	-0.88%	4.11%	-7.12%	-0.11%	-8.66%	7.58%	-4.58%	-7.54%	8.64%	6.66%	-4.28%	-11.13%
2021	-0.21%	4.20%	4.70%	4.08%	0.95%	0.58%	1.60%	2.68%	-4.11%	6.03%	-1.67%	4.77%	25.72%

Метрики бенчмарка

Growth/Dividend/Defensive: годовая альфа составляет 11.37%, бета — 0.87, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал в 128.03% роста S&P 500 Index, но только в 82.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 11.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.59 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 11.37%

Бета: 0.87

R²: 0.59

Участие в росте: 128.03%

Участие в снижении: 82.23%

Комиссия

Комиссия Growth/Dividend/Defensive составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

VGT

Vanguard Information Technology ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Growth/Dividend/Defensive имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.88	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.21	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	1.39	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.07	6.43	-1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VB Vanguard Small-Cap ETF	46	0.86	1.35	1.18	1.44	6.15
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16	0.23	0.43	1.05	0.30	0.71
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Growth/Dividend/Defensive имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.84
За 5 лет: 0.91
За 10 лет: 1.14
За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth/Dividend/Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.50%	1.56%	1.58%	1.67%	1.63%	1.42%	1.57%	1.64%	1.74%	1.63%	1.64%	1.77%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.66%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Growth/Dividend/Defensive показал максимальную просадку в 33.13%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Growth/Dividend/Defensive составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.13%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	967	11 авг. 2016 г.	981
-29.82%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	135	5 авг. 2020 г.	168
-20.97%	30 мар. 2022 г.	197	12 окт. 2022 г.	246	15 июн. 2023 г.	443
-17.6%	21 сент. 2018 г.	96	25 дек. 2018 г.	101	5 апр. 2019 г.	197
-16.42%	10 апр. 2013 г.	7	16 апр. 2013 г.	183	17 окт. 2013 г.	190

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	BTC-USD	LLY	COST	AMZN	XLP	JPM	MA	BRK-B	IEMG	VGT	IEFA	VB	SCHD	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.16	0.41	0.53	0.64	0.58	0.65	0.68	0.67	0.69	0.89	0.79	0.86	0.82	1.00	0.90
GLD	0.01	1.00	0.07	-0.01	0.00	-0.01	0.03	-0.08	-0.04	-0.05	0.16	0.01	0.14	0.03	0.01	0.01	0.04
BTC-USD	0.16	0.07	1.00	0.03	0.07	0.10	0.04	0.07	0.07	0.05	0.10	0.13	0.11	0.14	0.08	0.13	0.39
LLY	0.41	-0.01	0.03	1.00	0.25	0.23	0.31	0.23	0.26	0.29	0.23	0.30	0.31	0.28	0.34	0.37	0.38
COST	0.53	0.00	0.07	0.25	1.00	0.34	0.54	0.25	0.35	0.35	0.29	0.41	0.35	0.36	0.43	0.48	0.47
AMZN	0.64	-0.01	0.10	0.23	0.34	1.00	0.26	0.29	0.45	0.30	0.42	0.61	0.45	0.46	0.36	0.59	0.52
XLP	0.58	0.03	0.04	0.31	0.54	0.26	1.00	0.33	0.41	0.49	0.34	0.36	0.47	0.43	0.66	0.53	0.54
JPM	0.65	-0.08	0.07	0.23	0.25	0.29	0.33	1.00	0.43	0.63	0.43	0.44	0.51	0.58	0.60	0.60	0.58
MA	0.68	-0.04	0.07	0.26	0.35	0.45	0.41	0.43	1.00	0.49	0.43	0.58	0.52	0.54	0.54	0.62	0.60
BRK-B	0.67	-0.05	0.05	0.29	0.35	0.30	0.49	0.63	0.49	1.00	0.41	0.42	0.53	0.56	0.66	0.61	0.64
IEMG	0.69	0.16	0.10	0.23	0.29	0.42	0.34	0.43	0.43	0.41	1.00	0.59	0.73	0.60	0.54	0.64	0.61
VGT	0.89	0.01	0.13	0.30	0.41	0.61	0.36	0.44	0.58	0.42	0.59	1.00	0.63	0.69	0.57	0.84	0.71
IEFA	0.79	0.14	0.11	0.31	0.35	0.45	0.47	0.51	0.52	0.53	0.73	0.63	1.00	0.69	0.66	0.74	0.70
VB	0.86	0.03	0.14	0.28	0.36	0.46	0.43	0.58	0.54	0.56	0.60	0.69	0.69	1.00	0.74	0.81	0.74
SCHD	0.82	0.01	0.08	0.34	0.43	0.36	0.66	0.60	0.54	0.66	0.54	0.57	0.66	0.74	1.00	0.77	0.75
VOO	1.00	0.01	0.13	0.37	0.48	0.59	0.53	0.60	0.62	0.61	0.64	0.84	0.74	0.81	0.77	1.00	0.84
Portfolio	0.90	0.04	0.39	0.38	0.47	0.52	0.54	0.58	0.60	0.64	0.61	0.71	0.70	0.74	0.75	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

Growth/Dividend/Defensive

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов