Сравнение IEMG с GLD
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.15% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам IEMG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between IEMG and GLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.18 |
Over the past year, IEMG and GLD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. GLD — Ранг доходности на риск
IEMG
GLD
Сравнение IEMG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.98 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 2.81 | +9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMG и GLD
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -45.56% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -24.46% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -24.46% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -24.46% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -24.46% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -22.05% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -16.16% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 8.49% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и GLD
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 7.79% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 24.10% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 27.37% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.22% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.08% | +4.09% |
Сравнение комиссий IEMG и GLD
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и GLD
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
IEMG and GLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (10.60%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 10.42% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for GLD.
IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while GLD is Gold. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.40% for GLD.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор