Сравнение XLP с BTC-USD
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.60% против 57.23% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам XLP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between XLP and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between XLP and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XLP
BTC-USD
Сравнение XLP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.77 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -1.33 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLP и BTC-USD
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -85.30% | +49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -51.21% | +41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -51.21% | +38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -76.67% | +60.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -83.80% | +59.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -48.27% | +44.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -42.36% | +35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 35.16% | -30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и BTC-USD
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 11.97% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 34.64% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 35.59% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 44.57% | -31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 56.61% | -41.86% |
Часто задаваемые вопросы
XLP and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs BTC-USD's -85.30%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор