PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IEFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 9.90%/yr for IEFA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.90% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

IEFA

1 день
0.18%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.43%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.51%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between COST and IEFA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.37

The correlation between COST and IEFA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

COST vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.35

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.97

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.83

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.93

-7.16

COST vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IEFA

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-34.78%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.50%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.76%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-30.41%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-34.78%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.60%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.68%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.03%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IEFA

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.50%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.11%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.54%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

16.61%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.31%

+4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IEFA

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

COST and IEFA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to IEFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IEFA's -34.78%.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор