Сравнение VB с BTC-USD
VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VB и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.61% против 57.23% соответственно.
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам VB и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VB and BTC-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, VB and BTC-USD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VB
BTC-USD
Сравнение VB c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.77 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | -1.33 | +13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и BTC-USD
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -85.30% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -51.21% | +42.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -51.21% | +25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -76.67% | +48.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -83.80% | +41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.27% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -42.36% | +33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 35.16% | -32.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 11.97% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 34.64% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 35.59% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 44.57% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 56.61% | -35.17% |
Часто задаваемые вопросы
VB and BTC-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs BTC-USD's -85.30%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор