PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.14% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IEFA and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IEFA and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IEFA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.09

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.03

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.14

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-0.30

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.09

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IEFA и BRK-B

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-53.86%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.42%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-14.95%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-26.58%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-29.57%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-9.78%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-11.07%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.49%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и BRK-B

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.98%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.87%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.38%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.13%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.44%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и BRK-B

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs BRK-B's -53.86%.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор