PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MA с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 18.64% против 57.32% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between MA and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between MA and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Bitcoin

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MABTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.93

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.31

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.78

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.36

-0.23

MA vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и BTC-USD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-85.30%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-51.21%

+30.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-51.21%

+30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-76.67%

+48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-83.80%

+42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-49.01%

+31.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-42.35%

+32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

35.02%

-24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BTC-USD

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

12.11%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

34.59%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

35.62%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

44.71%

-20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

56.62%

-29.70%

Часто задаваемые вопросы

MA and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BTC-USD's -85.30%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор