Сравнение IEMG с BTC-USD
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.42% против 57.23% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам IEMG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IEMG and BTC-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, IEMG and BTC-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IEMG
BTC-USD
Сравнение IEMG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.77 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | -1.33 | +13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMG и BTC-USD
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -85.30% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -51.21% | +38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -51.21% | +34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -76.67% | +40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -83.80% | +45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -48.27% | +44.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -42.36% | +29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 35.16% | -31.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 10.60%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 11.97% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 34.64% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 35.59% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 44.57% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 56.61% | -36.44% |
Часто задаваемые вопросы
IEMG and BTC-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to IEMG (10.60%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs BTC-USD's -85.30%.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор