Сравнение IEMG с BRK-B
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.22% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IEMG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IEMG and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.43 |
The correlation between IEMG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IEMG
BRK-B
Сравнение IEMG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.02 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | -0.05 | +11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMG и BRK-B
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -53.86% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -9.42% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -14.95% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -26.58% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -29.57% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -9.36% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -11.07% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.53% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и BRK-B
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 3.95% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.78% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 14.38% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.12% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.44% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и BRK-B
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
IEMG and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (10.60%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs BRK-B's -53.86%.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор