Сравнение XLP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или VOO.
Основные характеристики
| XLP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 2.34% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 11.73% |
| Макс. просадка | -35.89% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.80% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между XLP и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и VOO
С начала года, XLP показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и VOO
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и VOO
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и VOO
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и VOO
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.