PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XLP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.10% против 14.14% соответственно.

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с IYKXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий XLP и VOO

XLP берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

XLP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.01

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.55

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

7.31

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.01

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между XLP и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и VOO

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XLP и VOO

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-33.99%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.98%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-24.52%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-33.99%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.55%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.72%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.55%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и VOO

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.34%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.47%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.11%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

16.82%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.99%

-3.30%