PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.56% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between IEFA and GLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.16

Over the past year, IEFA and GLD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IEFA и GLD

Секторы
IEFA
GLD

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

20.1%

-

Технологии

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
GLD

-

Промышленность

IEFA
20.1%
GLD

-

Технологии

IEFA
10.8%
GLD

-

Здравоохранение

IEFA
9.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
GLD

-

Энергетика

IEFA
3.8%
GLD

-

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
GLD

-

Недвижимость

IEFA
3.0%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

IEFA vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.13

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.51

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

3.78

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IEFA и GLD

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-45.56%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-20.10%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-20.10%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-21.03%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-22.00%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-19.89%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-16.16%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.01%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и GLD

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.54%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.68%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

23.47%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

26.87%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

18.07%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.99%

+1.33%

Сравнение комиссий IEFA и GLD

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и GLD

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and GLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for GLD.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLD is Gold. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.40% for GLD.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор