Сравнение JPM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPM и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и VOO
Основные характеристики
JPM:
1.13
VOO:
0.57
JPM:
1.66
VOO:
0.92
JPM:
1.24
VOO:
1.13
JPM:
1.32
VOO:
0.58
JPM:
4.65
VOO:
2.42
JPM:
6.92%
VOO:
4.51%
JPM:
28.58%
VOO:
19.17%
JPM:
-74.02%
VOO:
-33.99%
JPM:
-12.07%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.89% против 12.02% соответственно.
JPM
3.22%
-1.98%
9.97%
29.64%
25.48%
17.89%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и VOO
JPM
VOO
Сравнение JPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и VOO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.06% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и VOO
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и VOO
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.