PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.50% против 14.14% соответственно.

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с UBSJPM с HSBCJPM с XLF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JPM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.31

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между JPM и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и VOO

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JPM и VOO

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-33.99%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-11.98%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-24.52%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-33.99%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-5.55%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-3.72%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.55%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и VOO

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.34%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

9.47%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

18.11%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

16.82%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

17.99%

+9.39%