Сравнение JPM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPM и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и VOO
Основные характеристики
JPM:
0.96
VOO:
0.63
JPM:
1.45
VOO:
0.92
JPM:
1.20
VOO:
1.12
JPM:
1.25
VOO:
0.87
JPM:
4.41
VOO:
2.88
JPM:
5.54%
VOO:
3.04%
JPM:
25.51%
VOO:
13.87%
JPM:
-74.02%
VOO:
-33.99%
JPM:
-12.96%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.12% против 12.55% соответственно.
JPM
2.17%
-7.93%
19.02%
25.28%
26.41%
18.12%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и VOO
JPM
VOO
Сравнение JPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и VOO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и VOO
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и VOO
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.