Сравнение JPM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPM и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и VOO
Основные характеристики
JPM:
2.23
VOO:
2.04
JPM:
2.98
VOO:
2.72
JPM:
1.44
VOO:
1.38
JPM:
5.20
VOO:
3.09
JPM:
14.86
VOO:
13.04
JPM:
3.55%
VOO:
2.00%
JPM:
23.67%
VOO:
12.79%
JPM:
-74.02%
VOO:
-33.99%
JPM:
0.00%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.55% против 13.46% соответственно.
JPM
5.82%
5.87%
17.68%
53.65%
16.15%
19.55%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и VOO
JPM
VOO
Сравнение JPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и VOO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и VOO
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и VOO
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.