Сравнение GLD с IEMG
GLD (SPDR Gold Shares) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.42% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам GLD и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Correlation
The correlation between GLD and IEMG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.18 |
Over the past year, GLD and IEMG have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. IEMG — Ранг доходности на риск
GLD
IEMG
Сравнение GLD c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.23 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 11.89 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и IEMG
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -38.71% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -13.21% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -17.21% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -35.75% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -38.71% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -3.98% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -12.95% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.59% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IEMG
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 10.60% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 18.89% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 21.08% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.73% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.17% | -4.09% |
Сравнение комиссий GLD и IEMG
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IEMG
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and IEMG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (10.60%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IEMG's -38.71%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 10.42% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while IEMG is Emerging Markets Diversified. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.09% for IEMG.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор