PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с JPM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.60% против 21.02% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between XLP and JPM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XLP and JPM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

XLP vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.01

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.43

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.36

-1.83

XLP vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и JPM

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-76.16%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.47%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-24.42%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-38.77%

+22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-43.63%

+19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.66%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-17.62%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и JPM

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.35%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

16.67%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

21.76%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

24.46%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

27.39%

-12.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и JPM

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and JPM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор