Сравнение BRK-B с VB
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 11.65%/yr for VB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.65% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
VB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 17.60% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VB has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VB — Ранг доходности на риск
BRK-B
VB
Сравнение BRK-B c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.25 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 11.93 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VB
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -59.56% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.98% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -25.36% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.15% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -42.05% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | 0.00% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.41% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.44% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VB
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.87% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.21% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 16.58% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.78% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.38% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VB
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.87%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор