PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.90%/yr vs 7.60%/yr for XLP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.60% соответственно.

IEFA

1 день
0.18%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.43%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.90%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.51%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between IEFA and XLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.50

Over the past year, the correlation between IEFA and XLP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEFA и XLP

Секторы
IEFA
XLP

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

20.1%

-

Технологии

11.6%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.0%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%
99.0%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.9%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.6%
XLP

-

Промышленность

IEFA
20.1%
XLP

-

Технологии

IEFA
11.6%
XLP

-

Здравоохранение

IEFA
9.7%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.3%
XLP
1.0%

Сырьевые материалы

IEFA
6.8%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.2%
XLP
99.0%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.7%
XLP

-

Энергетика

IEFA
3.6%
XLP

-

Коммунальные услуги

IEFA
3.5%
XLP

-

Недвижимость

IEFA
2.9%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

IEFA vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFAXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.59

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.94

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.79

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

1.52

+5.41

IEFA vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFA и XLP

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-35.90%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.69%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-12.39%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-16.30%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-24.51%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.12%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.06%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.01%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и XLP

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.53%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.14%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.90%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

13.34%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

14.75%

+2.56%

Сравнение комиссий IEFA и XLP

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и XLP

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and XLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (5.50%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.90% vs 7.60% for XLP. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.90% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

IEFA has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.53% for XLP.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.08% for XLP.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор