PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.22% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between XLP and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.40

The correlation between XLP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.08

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.02

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.05

+1.57

XLP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и BRK-B

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-53.86%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.42%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.95%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-26.58%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-29.57%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-9.36%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-11.07%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.53%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и BRK-B

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.95%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.78%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.38%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

17.12%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

19.44%

-4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и BRK-B

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs BRK-B's -53.86%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор