Сравнение BRK-B с IEMG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.42% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IEMG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.43 |
The correlation between BRK-B and IEMG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IEMG — Ранг доходности на риск
BRK-B
IEMG
Сравнение BRK-B c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.23 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.89 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IEMG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -38.71% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.21% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.21% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.75% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -38.71% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.98% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.95% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.59% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IEMG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.60% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 18.89% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.08% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.73% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.17% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IEMG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IEMG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (10.60%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IEMG's -38.71%.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор