PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc (AMZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.54% против 14.14% соответственно.

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMZN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.01

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

7.31

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.01

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между AMZN и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и VOO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и VOO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-33.99%

-60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-11.98%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-24.52%

-31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-33.99%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-5.55%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-3.72%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

2.55%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и VOO

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.34%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.47%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

18.11%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

16.82%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

17.99%

+14.52%