Сравнение AMZN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.43% против 13.11% соответственно.
AMZN
32.75%
6.73%
9.89%
38.93%
18.30%
28.43%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| AMZN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.99 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 12.23% |
| Макс. просадка | -94.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.79% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMZN и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и VOO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и VOO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и VOO
Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.