Сравнение COST с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или XLP.
Основные характеристики
| COST | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 6.19% |
| Дох-ть за 1 год | 48.21% | 1.79% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.55% | 8.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 10.55% |
| Макс. просадка | -61.72% | -35.89% |
| Current Drawdown | -7.85% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между COST и XLP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COST и XLP
С начала года, COST показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 22.84% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и XLP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок COST и XLP
Максимальная просадка COST за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и XLP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.