Сравнение COST с XLP
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 7.60%/yr for XLP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 22.27% против 7.60% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам COST и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between COST and XLP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.51 |
The correlation between COST and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. XLP — Ранг доходности на риск
COST
XLP
Сравнение COST c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.79 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.52 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и XLP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -35.90% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -9.69% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -12.39% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -16.30% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -24.51% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -4.12% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.06% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.01% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и XLP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.53% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 10.14% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 12.90% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 13.34% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.75% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и XLP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
COST and XLP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор