PortfoliosLab logo
Сравнение COST с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COST и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COST и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,316.51%
464.36%
COST
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COST:

1.75

XLP:

0.74

Коэф-т Сортино

COST:

2.32

XLP:

1.11

Коэф-т Омега

COST:

1.32

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

COST:

2.24

XLP:

1.17

Коэф-т Мартина

COST:

6.64

XLP:

3.13

Индекс Язвы

COST:

5.84%

XLP:

3.12%

Дневная вол-ть

COST:

22.12%

XLP:

13.27%

Макс. просадка

COST:

-53.39%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

COST:

-7.23%

XLP:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 23.40% против 8.04% соответственно.


COST

С начала года

9.15%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

14.56%

1 год

38.86%

5 лет

29.20%

10 лет

23.40%

XLP

С начала года

3.74%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

2.56%

1 год

10.94%

5 лет

9.97%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COST и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COST c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COST: 1.75
XLP: 0.77
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COST: 2.32
XLP: 1.16
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COST: 1.32
XLP: 1.15
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COST: 2.24
XLP: 1.22
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
COST: 6.64
XLP: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.75
0.77
COST
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XLP

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок COST и XLP

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.23%
-2.45%
COST
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XLP

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.14%
7.61%
COST
XLP