Сравнение COST с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или XLP.
Доходность
Сравнение доходности COST и XLP
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 45.62%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 23.82% против 8.14% соответственно.
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
XLP
14.87%
-1.12%
6.81%
18.84%
8.62%
8.14%
Основные характеристики
| COST | XLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 6.64 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 17.18 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 10.18% |
| Макс. просадка | -53.39% | -35.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COST и XLP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и XLP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XLP в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.60% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок COST и XLP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и XLP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.