Сравнение VB с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VB и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.57% против 21.51% соответственно.
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и VGT
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VB vs. VGT — Ранг доходности на риск
VB
VGT
Сравнение VB c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.67 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.77 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VB и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VGT
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VB и VGT
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -54.63% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -16.40% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -35.07% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -35.07% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -11.66% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.00% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.35% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 16.35% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 27.27% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 25.06% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 24.48% | -3.08% |