Сравнение BRK-B с IEFA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.37% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
IEFA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.49% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IEFA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and IEFA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IEFA — Ранг доходности на риск
BRK-B
IEFA
Сравнение BRK-B c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.71 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.52 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.30 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IEFA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.78% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.50% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -13.76% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -30.41% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -34.78% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -2.44% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.69% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.02% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IEFA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.54% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.74% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.22% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.55% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.32% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IEFA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IEFA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (4.54%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IEFA's -34.78%.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор