PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VB и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.61% против 22.27% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between VB and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between VB and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

VB vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.08

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.02

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.10

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

-0.22

+12.02

VB vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и COST

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-53.39%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-15.14%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-20.74%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-31.40%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-31.40%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.23%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-13.36%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.67%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и COST

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.41%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.44%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

14.53%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

18.80%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

22.72%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.95%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и COST

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs COST's -53.39%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор