PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGT с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.51% против 12.78% соответственно.

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с ARKK

Доходность на риск

VGT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.56

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.65

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.68

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

-1.16

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.56

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между VGT и BRK-B составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и BRK-B

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGT и BRK-B

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-53.86%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-14.95%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-26.58%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-29.57%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.36%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-11.07%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

8.72%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и BRK-B

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.33%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

11.14%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

18.30%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

17.20%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.45%

+5.03%