PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с IEFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 9.90%/yr for IEFA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MA и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.90% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

IEFA

1 день
0.18%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.43%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.51%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between MA and IEFA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MA and IEFA has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

MA vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.35

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.97

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.83

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.93

-8.52

MA vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и IEFA

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-34.78%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-11.50%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-13.76%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-30.41%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-34.78%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-0.60%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-6.68%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.03%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и IEFA

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

13.11%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

15.54%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.61%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.31%

+9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и IEFA

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and IEFA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.46%) compared to IEFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs IEFA's -34.78%.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор