Сравнение XLP с COST
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 22.03%/yr for COST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLP и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.60% против 22.03% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.60%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам XLP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 10.07% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between XLP and COST is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.51 |
The correlation between XLP and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. COST — Ранг доходности на риск
XLP
COST
Сравнение XLP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.25 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.55 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLP и COST
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -53.39% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -14.42% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -20.74% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -31.40% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -31.40% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -12.17% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -13.36% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 6.81% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и COST
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 5.20%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.17% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.48% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 18.77% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 22.73% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 21.97% | -7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и COST
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.60% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
XLP and COST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.17%) compared to XLP (5.20%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs COST's -53.39%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLP и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор