Сравнение XLP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или COST.
Основные характеристики
| XLP | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 2.34% | 50.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 27.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 26.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 22.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 18.17% |
| Макс. просадка | -35.89% | -87.77% |
| Current Drawdown | -0.80% | -7.96% |
Корреляция
Корреляция между XLP и COST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и COST
С начала года, XLP показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.37% против 22.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и COST
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и COST
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки COST в -87.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и COST
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.90%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.