PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLP с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLP и COST составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XLP с COST

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или COST.

Доходность

Сравнение доходности XLP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.82

COST:

1.18

Коэф-т Сортино

XLP:

1.05

COST:

1.63

Коэф-т Омега

XLP:

1.13

COST:

1.22

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.11

COST:

1.46

Коэф-т Мартина

XLP:

2.94

COST:

4.18

Индекс Язвы

XLP:

3.15%

COST:

6.03%

Дневная вол-ть

XLP:

13.38%

COST:

21.94%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

XLP:

-1.26%

COST:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.18% против 23.78% соответственно.

XLP

С начала года

5.01%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

0.45%

1 год

10.92%

3 года

5.86%

5 лет

9.60%

10 лет

8.18%

COST

С начала года

10.36%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

5.16%

1 год

25.72%

3 года

30.73%

5 лет

28.85%

10 лет

23.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и COST

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности COST в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.49%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок XLP и COST

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и COST

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 3.67%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...