PortfoliosLab logo
Сравнение XLP с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLP и COST составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
467.42%
4,363.26%
XLP
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.82

COST:

1.82

Коэф-т Сортино

XLP:

1.22

COST:

2.39

Коэф-т Омега

XLP:

1.15

COST:

1.33

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.30

COST:

2.32

Коэф-т Мартина

XLP:

3.47

COST:

6.89

Индекс Язвы

XLP:

3.12%

COST:

5.83%

Дневная вол-ть

XLP:

13.27%

COST:

22.14%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

XLP:

-1.92%

COST:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.19% против 23.65% соответственно.


XLP

С начала года

4.30%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

3.07%

1 год

10.62%

5 лет

10.08%

10 лет

8.19%

COST

С начала года

10.31%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

15.21%

1 год

38.37%

5 лет

29.47%

10 лет

23.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLP: 0.82
COST: 1.82
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLP: 1.22
COST: 2.39
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLP: 1.15
COST: 1.33
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLP: 1.30
COST: 2.32
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLP: 3.47
COST: 6.89

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
1.82
XLP
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и COST

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности COST в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.50%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок XLP и COST

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.92%
-6.24%
XLP
COST

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и COST

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 7.63%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.63%
10.18%
XLP
COST