Сравнение XLP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLP и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.10% против 22.28% соответственно.
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. COST — Ранг доходности на риск
XLP
COST
Сравнение XLP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLP и COST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и COST
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и COST
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -53.39% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -19.35% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -31.40% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -31.40% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.95% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -13.40% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 9.67% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и COST
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.38% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 13.33% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 20.08% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 22.51% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.90% | -7.21% |