PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 22.43%/yr for COST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.17% против 22.43% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between XLP and COST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.51

The correlation between XLP and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XLP vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.37

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.39

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.44

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.99

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XLP и COST

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-53.39%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-16.02%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-20.74%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-31.40%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-31.40%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-11.15%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-13.36%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

9.60%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и COST

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.90%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.14%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

14.83%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

19.15%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

22.73%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

21.94%

-7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и COST

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and COST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.14%) compared to XLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs COST's -53.39%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор