PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IEMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность 24.03%, а IEMG немного ниже – 22.84%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 25.19% против 10.42% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
0.34%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between VGT and IEMG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.65

The correlation between VGT and IEMG shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и IEMG

Секторы
VGT
IEMG

Технологии

98.5%
42.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.6%

Финансовые услуги

0.5%
16.7%

Промышленность

0.4%
8.0%

Энергетика

0.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.5%

Сырьевые материалы

0.0%
6.3%

Здравоохранение

0.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

VGT
98.5%
IEMG
42.1%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IEMG
5.6%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IEMG
16.7%

Промышленность

VGT
0.4%
IEMG
8.0%

Энергетика

VGT
0.3%
IEMG
3.3%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IEMG
8.5%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IEMG
6.3%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IEMG
3.2%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IEMG
2.8%

Недвижимость

VGT

-

IEMG
1.6%

Коммунальные услуги

VGT

-

IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

VGT vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.03

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.65

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.23

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

11.89

-2.78

VGT vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IEMG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-38.71%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.21%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-17.21%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-35.75%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-38.71%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-3.98%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-12.95%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.59%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

10.60%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

18.89%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

21.08%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

18.73%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.17%

+4.55%

Сравнение комиссий VGT и IEMG

И VGT, и IEMG имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IEMG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IEMG в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IEMG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 10.42% for IEMG. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT and IEMG have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор