Сравнение BRK-B с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-B или VGT.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VGT
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.35% против 20.69% соответственно.
BRK-B
31.45%
1.01%
13.25%
29.87%
16.61%
12.35%
VGT
27.28%
0.97%
13.82%
34.56%
22.52%
20.69%
Основные характеристики
| BRK-B | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 20.98% |
| Макс. просадка | -53.86% | -54.63% |
| Текущая просадка | -2.04% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRK-B и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRK-B c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VGT
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VGT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VGT
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.64% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.