PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-B с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-B и VGT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRK-B с VGT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-B или VGT.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-B:

1.19

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

BRK-B:

1.77

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

BRK-B:

1.25

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BRK-B:

2.81

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

BRK-B:

6.66

VGT:

1.29

Индекс Язвы

BRK-B:

3.72%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

BRK-B:

19.76%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

BRK-B:

-53.86%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BRK-B:

-6.64%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.42% против 19.78% соответственно.

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

4.34%

1 год

23.34%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-2.31%

1 год

13.93%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-B и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-B c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VGT

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VGT

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VGT

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.63% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...