PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-B с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRK-BVGT
Дох-ть с нач. г.27.47%26.76%
Дох-ть за 1 год34.74%51.83%
Дох-ть за 3 года16.64%12.94%
Дох-ть за 5 лет16.48%23.35%
Дох-ть за 10 лет12.52%21.01%
Коэф-т Шарпа2.782.58
Коэф-т Сортино3.683.18
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара4.153.49
Коэф-т Мартина13.5612.68
Индекс Язвы2.73%4.19%
Дневная вол-ть13.31%20.62%
Макс. просадка-53.86%-54.63%
Текущая просадка-5.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BRK-B и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VGT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-B показывает доходность 27.47%, а VGT немного ниже – 26.76%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.52% против 21.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.59%
23.72%
BRK-B
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRK-B c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 13.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.56
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.68

Сравнение коэффициента Шарпа BRK-B и VGT

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.58
BRK-B
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VGT

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VGT

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.00%
0
BRK-B
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VGT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.82%
4.89%
BRK-B
VGT