PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-B и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.78% против 21.51% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с ARKK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BRK-B vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.10

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.67

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.88

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

5.77

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.10

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRK-B и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VGT

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VGT

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-54.63%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-16.40%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.07%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-35.07%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-11.66%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.00%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

5.35%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VGT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.03%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.35%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

27.27%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

25.06%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

24.48%

-5.03%