Сравнение JPM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JPM и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SCHD
Основные характеристики
JPM:
2.47
SCHD:
1.38
JPM:
3.24
SCHD:
2.01
JPM:
1.49
SCHD:
1.24
JPM:
5.79
SCHD:
1.98
JPM:
16.54
SCHD:
5.61
JPM:
3.55%
SCHD:
2.81%
JPM:
23.71%
SCHD:
11.38%
JPM:
-74.02%
SCHD:
-33.37%
JPM:
0.00%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.73% против 11.31% соответственно.
JPM
8.67%
9.64%
24.64%
55.65%
17.03%
19.73%
SCHD
2.45%
2.57%
5.34%
13.71%
11.12%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и SCHD
JPM
SCHD
Сравнение JPM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SCHD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.85% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SCHD
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SCHD
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.