Сравнение JPM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JPM и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SCHD
Основные характеристики
JPM:
1.97
SCHD:
1.20
JPM:
2.70
SCHD:
1.76
JPM:
1.40
SCHD:
1.21
JPM:
4.55
SCHD:
1.69
JPM:
13.24
SCHD:
5.86
JPM:
3.48%
SCHD:
2.30%
JPM:
23.42%
SCHD:
11.25%
JPM:
-74.02%
SCHD:
-33.37%
JPM:
-5.07%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.53% против 10.86% соответственно.
JPM
43.02%
-1.32%
22.46%
45.24%
14.90%
17.53%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SCHD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SCHD
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SCHD
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.