Сравнение JPM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SCHD.
Основные характеристики
| JPM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 31.75% | 6.55% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.87% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 11.69% |
| Макс. просадка | -74.02% | -33.37% |
| Current Drawdown | -8.98% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между JPM и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SCHD
С начала года, JPM показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.87% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SCHD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.34% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SCHD
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SCHD
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.