PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.14% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VB and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VB and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.09

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.03

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.14

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-0.30

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.09

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VB и BRK-B

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-53.86%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.42%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-14.95%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-26.58%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-29.57%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-9.78%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.07%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.49%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и BRK-B

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.87%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.38%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.13%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.44%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и BRK-B

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs BRK-B's -53.86%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор