PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VB returned 11.65%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.17% соответственно.

VB

1 день
0.60%
1 месяц
2.96%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.02%
1 год
29.08%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.65%

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		17.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VB and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VB and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.15

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.30

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.23

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

0.47

+11.46

VB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и BRK-B

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-53.86%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.42%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-14.95%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-26.58%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-29.57%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.11%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-11.07%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.52%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и BRK-B

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.27%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.77%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.54%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.13%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.39%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и BRK-B

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.46%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.87%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs BRK-B's -53.86%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор