Сравнение VB с BRK-B
VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VB returned 10.93%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.01% соответственно.
VB
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 9.88%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам VB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.83% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VB and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VB and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VB
BRK-B
Сравнение VB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.39 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 0.82 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и BRK-B
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -53.86% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.42% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -14.95% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -26.58% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -29.57% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -8.99% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.06% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.50% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 3.21%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.42% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.07% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 14.57% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.09% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 19.40% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и BRK-B
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.23% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VB and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.42%) compared to VB (3.21%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs BRK-B's -53.86%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор