Сравнение VGT с COST
VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 24.90%/yr vs 22.18%/yr for COST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.90% против 22.18% соответственно.
VGT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 24.90%
COST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам VGT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.17% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 12.64% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VGT and COST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.47 |
The correlation between VGT and COST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. COST — Ранг доходности на риск
VGT
COST
Сравнение VGT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.21 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | -0.48 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.17 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGT и COST
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -53.39% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.38% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -20.74% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -31.40% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -31.40% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -11.49% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.36% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 6.73% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и COST
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.72% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 14.54% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.76% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 22.71% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.95% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и COST
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and COST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.32%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs COST's -53.39%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор