Сравнение COST с VGT
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.18%/yr vs 24.90%/yr for VGT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 22.18% против 24.90% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 22.18%
VGT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 24.90%
Сравнение доходности по годам COST и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 12.64% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.17% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between COST and VGT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.47 |
The correlation between COST and VGT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VGT — Ранг доходности на риск
COST
VGT
Сравнение COST c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.87 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.03 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.18 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COST и VGT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -54.63% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -16.40% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.23% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -35.07% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -35.07% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -8.57% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.95% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 5.20% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VGT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.32% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 17.56% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 21.64% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 25.35% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.70% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VGT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VGT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.32%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор