PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 7.60%/yr for XLP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VB и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.61% против 7.60% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VB and XLP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VB and XLP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VB и XLP

Секторы
VB
XLP

Промышленность

20.8%

-

Технологии

17.2%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
1.0%

Здравоохранение

11.1%

-

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
99.0%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Промышленность

VB
20.8%
XLP

-

Технологии

VB
17.2%
XLP

-

Финансовые услуги

VB
12.6%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
XLP
1.0%

Здравоохранение

VB
11.1%
XLP

-

Недвижимость

VB
7.6%
XLP

-

Сырьевые материалы

VB
4.8%
XLP

-

Энергетика

VB
4.7%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
XLP
99.0%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
XLP

-

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

VB vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.59

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.94

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.79

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

1.52

+10.28

VB vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и XLP

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-35.90%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.69%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-12.39%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-16.30%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-24.51%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.06%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.01%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и XLP

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.53%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

10.14%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

12.90%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

13.34%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

14.75%

+6.69%

Сравнение комиссий VB и XLP

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и XLP

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

VB and XLP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 7.60% for XLP. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.18% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.08% for XLP.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор