PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 11.61%/yr for VB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 33.45% против 11.61% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between LLY and VB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.38

Over the past year, the correlation between LLY and VB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

LLY vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.73

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.47

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.21

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

11.80

-7.52

LLY vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и VB

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-59.56%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-8.98%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-25.36%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.15%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-42.05%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

0.00%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-8.43%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.44%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и VB

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.41%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

12.24%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

16.68%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

20.80%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

21.44%

+8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и VB

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

LLY and VB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор