Сравнение COST с VB
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.61%/yr for VB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.61% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам COST и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between COST and VB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between COST and VB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VB — Ранг доходности на риск
COST
VB
Сравнение COST c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.21 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.80 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и VB
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -59.56% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.98% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -25.36% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -28.15% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -42.05% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | 0.00% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.43% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.44% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VB
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.41% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.24% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.68% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 20.80% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.44% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VB
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор