2x & 3x Leveraged Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	8.33%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities	8.33%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	Leveraged Equities, Semiconductors	8.33%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Semiconductors	8.33%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, S&P 500	8.33%
SSO ProShares Ultra S&P500	Leveraged Equities, S&P 500	8.33%
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	Leveraged Equities	8.33%
RXL ProShares Ultra Health Care	Leveraged Equities	8.33%
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	Leveraged Equities	8.33%
MVV ProShares Ultra Midcap 400	Leveraged Equities	8.33%
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	Leveraged Equities	8.33%
SAA ProShares Ultra SmallCap600	Leveraged Equities	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x & 3x Leveraged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2x & 3x Leveraged Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 56.49% с начала года и доходность в 31.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2x & 3x Leveraged Portfolio	5.14%	5.32%	56.49%	53.27%	123.98%	49.39%	22.93%	31.85%
Активы портфеля:
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	-0.69%	18.27%	-9.94%	-3.58%	30.33%	3.28%	1.60%	13.02%
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	0.47%	-0.83%	31.63%	31.16%	55.79%	22.83%	1.62%	11.46%
MVV ProShares Ultra Midcap 400	0.34%	-0.19%	22.33%	22.09%	39.17%	19.85%	5.91%	13.34%
QLD ProShares Ultra QQQ	3.03%	0.58%	31.05%	26.63%	69.67%	46.32%	23.57%	35.29%
RXL ProShares Ultra Health Care	-0.81%	12.62%	-5.21%	-0.67%	23.20%	5.75%	2.74%	12.38%
SAA ProShares Ultra SmallCap600	1.21%	-0.70%	28.45%	27.82%	55.90%	16.69%	0.74%	11.19%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	15.83%	19.50%	403.07%	340.59%	1,006.21%	112.77%	42.03%	61.24%
SSO ProShares Ultra S&P500	0.47%	-0.08%	14.49%	14.11%	45.16%	35.32%	18.74%	23.71%
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	2.58%	-1.87%	40.38%	32.71%	101.66%	24.04%	-7.95%	7.38%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	4.41%	-0.01%	44.91%	37.12%	106.99%	62.78%	24.89%	43.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2x & 3x Leveraged Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.17%	1.06%	-15.22%	39.83%	25.48%	-4.64%							56.49%
2025	5.46%	-7.06%	-15.76%	-9.32%	14.21%	17.23%	2.24%	7.13%	9.28%	8.69%	1.46%	-1.68%	30.11%
2024	1.18%	15.31%	8.07%	-13.65%	13.95%	6.17%	4.36%	0.03%	0.67%	-5.67%	12.67%	-10.48%	31.69%
2023	20.99%	-4.17%	7.31%	-2.61%	5.54%	16.35%	9.26%	-7.33%	-13.50%	-11.46%	24.40%	19.80%	71.98%
2022	-20.12%	-4.06%	5.45%	-24.03%	0.56%	-21.76%	26.80%	-13.96%	-22.92%	18.48%	15.50%	-16.54%	-53.61%
2021	3.80%	8.01%	5.95%	8.44%	1.28%	7.07%	2.52%	6.56%	-11.58%	15.74%	2.34%	8.45%	73.31%

Метрики бенчмарка

2x & 3x Leveraged Portfolio has an annualized alpha of 3.14%, beta of 2.64, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2011.

This portfolio captured 376.10% of S&P 500 Index gains and 205.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 2.64 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 3.14%

Бета: 2.64

R²: 0.94

Участие в росте: 376.10%

Участие в снижении: 205.62%

Комиссия

Комиссия 2x & 3x Leveraged Portfolio составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

CURE

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

MIDU

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

QLD

ProShares Ultra QQQ

USD

ProShares Ultra Semiconductors

RXL

ProShares Ultra Health Care

MVV

ProShares Ultra Midcap 400

SAA

ProShares Ultra SmallCap600

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2x & 3x Leveraged Portfolio имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2x & 3x Leveraged Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.91	1.94	+0.97
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.12	2.63	+0.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.07	2.59	+2.48
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.47	11.84	+9.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	23	0.69	1.30	1.15	0.98	2.24
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	42	1.20	1.81	1.22	2.17	7.20
MVV ProShares Ultra Midcap 400	43	1.26	1.86	1.22	2.23	7.62
QLD ProShares Ultra QQQ	63	2.10	2.52	1.34	2.79	9.64
RXL ProShares Ultra Health Care	25	0.77	1.34	1.15	1.09	2.56
SAA ProShares Ultra SmallCap600	55	1.56	2.22	1.26	3.09	9.94
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	97	9.42	4.27	1.61	23.39	78.42
SSO ProShares Ultra S&P500	60	1.88	2.42	1.33	2.50	10.89
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	58	1.76	2.28	1.27	3.14	10.30
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	63	2.16	2.45	1.33	2.91	9.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2x & 3x Leveraged Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.91
За 5 лет: 0.47
За 10 лет: 0.64
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x & 3x Leveraged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.63%	0.77%	0.89%	0.80%	0.48%	0.05%	0.10%	0.41%	0.56%	0.35%	0.73%	0.21%
Активы портфеля:
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	1.18%	1.12%	1.17%	2.02%	0.38%	0.02%	0.17%	0.40%	0.70%	0.18%	0.00%	0.00%
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	0.67%	1.04%	1.10%	1.43%	0.11%	0.00%	0.06%	0.71%	0.70%	2.67%	1.89%	0.00%
MVV ProShares Ultra Midcap 400	0.70%	0.77%	0.39%	0.77%	0.93%	0.16%	0.29%	0.62%	0.62%	0.21%	0.43%	0.17%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.13%	0.17%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.21%	0.11%
RXL ProShares Ultra Health Care	1.53%	1.43%	1.22%	0.18%	0.32%	0.10%	0.15%	0.27%	0.32%	0.11%	0.12%	0.93%
SAA ProShares Ultra SmallCap600	0.79%	1.05%	1.36%	0.88%	0.46%	0.00%	0.03%	0.35%	0.27%	0.00%	0.14%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.04%	0.34%	1.18%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P500	0.64%	0.68%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	0.43%	0.78%	0.93%	1.27%	0.31%	0.06%	0.03%	0.44%	0.36%	0.15%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.41%	0.65%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2x & 3x Leveraged Portfolio показал максимальную просадку в 68.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка 2x & 3x Leveraged Portfolio составляет 10.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-68.17%март 2020 г.	1mo 2d	7mo 23d	8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-61.20%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 7mo	2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-48.39%апр. 2025 г.	4mo 28d	5mo 6d	10mo 4dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-47.35%дек. 2018 г.	3mo 26d	10mo 19d	1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-46.23%окт. 2011 г.	2mo 27d	5mo 18d	8mo 15dиюль 2011 г. - март 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.22	1.17	1.13	1.12	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2x & 3x Leveraged Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2x & 3x Leveraged Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у UPRO: 1.00, а самая низкая у CURE: 0.70.

0.70

0.72

0.74

0.76

0.77

0.83

0.87

0.87

0.90

0.90

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2x & 3x Leveraged Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у UPRO: 0.95, а самая низкая у CURE: 0.69.

0.69

0.71

0.80

0.84

0.88

0.90

0.90

0.90

0.90

0.91

0.95

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CURE	RXL	USD	SAA	SOXL	TNA	QLD	TQQQ	MVV	MIDU	SSO	UPRO
CURE	1.00	0.97	0.43	0.52	0.46	0.59	0.59	0.59	0.62	0.62	0.70	0.70
RXL	0.97	1.00	0.46	0.55	0.49	0.62	0.61	0.61	0.64	0.64	0.71	0.71
USD	0.43	0.46	1.00	0.56	0.94	0.64	0.82	0.82	0.65	0.65	0.75	0.75
SAA	0.52	0.55	0.56	1.00	0.61	0.90	0.62	0.62	0.88	0.88	0.74	0.74
SOXL	0.46	0.49	0.94	0.61	1.00	0.70	0.83	0.83	0.70	0.71	0.77	0.77
TNA	0.59	0.62	0.64	0.90	0.70	1.00	0.73	0.73	0.95	0.95	0.84	0.83
QLD	0.59	0.61	0.82	0.62	0.83	0.73	1.00	1.00	0.73	0.73	0.90	0.90
TQQQ	0.59	0.61	0.82	0.62	0.83	0.73	1.00	1.00	0.73	0.73	0.90	0.90
MVV	0.62	0.64	0.65	0.88	0.70	0.95	0.73	0.73	1.00	0.99	0.87	0.87
MIDU	0.62	0.64	0.65	0.88	0.71	0.95	0.73	0.73	0.99	1.00	0.87	0.87
SSO	0.70	0.71	0.75	0.74	0.77	0.84	0.90	0.90	0.87	0.87	1.00	1.00
UPRO	0.70	0.71	0.75	0.74	0.77	0.83	0.90	0.90	0.87	0.87	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2x & 3x Leveraged Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2x & 3x Leveraged Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации