2x & 3x Leveraged Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x & 3x Leveraged Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2x & 3x Leveraged Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 61.38% с начала года и доходность в 33.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2x & 3x Leveraged Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.9%.

2x & 3x Leveraged Portfolio has an annualized alpha of 3.51%, beta of 2.65, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2011.

• This portfolio captured 376.10% of S&P 500 Index gains and 204.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.65 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 2x & 3x Leveraged Portfolio составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2x & 3x Leveraged Portfolio имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2x & 3x Leveraged Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 2.40 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2x & 3x Leveraged Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2x & 3x Leveraged Portfolio показал максимальную просадку в 68.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка 2x & 3x Leveraged Portfolio составляет 10.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.