Сравнение MIDU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MIDU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.95% против 29.71% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и QLD
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
MIDU vs. QLD — Ранг доходности на риск
MIDU
QLD
Сравнение MIDU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.27 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и QLD
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и QLD
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -83.13% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -25.13% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -63.68% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -63.68% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -18.15% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -18.30% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 7.75% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и QLD
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 13.16% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 25.67% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 44.97% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 44.76% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 44.47% | +19.07% |