Сравнение MVV с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
MVV и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 12.30% против 21.24% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и SSO
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
MVV vs. SSO — Ранг доходности на риск
MVV
SSO
Сравнение MVV c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.19 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MVV и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и SSO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что сопоставимо с доходностью SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и SSO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -84.67% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -23.17% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -46.73% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -59.34% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -12.18% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -19.72% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 5.44% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и SSO
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.69% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 18.99% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 36.46% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 33.66% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 35.86% | +6.46% |