Сравнение SAA с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
SAA и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или MVV.
Основные характеристики
| SAA | MVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.15% | 32.53% |
| Дох-ть за 1 год | 72.37% | 74.90% |
| Дох-ть за 3 года | -4.75% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 12.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 6.09% |
| Дневная вол-ть | 42.43% | 32.62% |
| Макс. просадка | -87.40% | -85.54% |
| Текущая просадка | -13.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAA и MVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и MVV
С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и MVV
И SAA, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и MVV
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности MVV в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.41% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и MVV
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и MVV
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.