PortfoliosLab logo
Сравнение SAA с MVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и MVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.14%
349.62%
SAA
MVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

MVV:

-0.28

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

MVV:

-0.12

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

MVV:

0.98

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

MVV:

-0.28

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

MVV:

-0.86

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

MVV:

14.49%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

MVV:

44.33%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

MVV:

-85.54%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

MVV:

-33.55%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью -20.94%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.03% соответственно.


SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

12.67%

10 лет

5.68%

MVV

С начала года

-20.94%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-21.18%

1 год

-12.32%

5 лет

17.40%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и MVV

И SAA, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%
График комиссии MVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVV: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и MVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
MVV: -0.28
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
MVV: -0.12
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAA: 0.97
MVV: 0.98
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
MVV: -0.28
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
MVV: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MVV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.28
SAA
MVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и MVV

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MVV в 0.54%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.92%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.54%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Просадки

Сравнение просадок SAA и MVV

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-33.55%
SAA
MVV

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и MVV

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеют волатильность 29.57% и 30.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
30.45%
SAA
MVV