Сравнение SAA с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
SAA и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAA и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAA и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.30% соответственно.
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и MVV
И SAA, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SAA vs. MVV — Ранг доходности на риск
SAA
MVV
Сравнение SAA c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 3.72 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.24 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SAA и MVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и MVV
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MVV в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.95% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и MVV
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAA | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -85.54% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -26.85% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -45.53% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -69.19% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | -11.34% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -20.70% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 6.97% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и MVV
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеют волатильность 12.65% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAA | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 12.99% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 24.02% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 43.30% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 39.66% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 42.32% | +3.77% |