PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с MVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и MVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SAA с MVV

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).

SAA и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или MVV.

Доходность

Сравнение доходности SAA и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.28

MVV:

-0.15

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.22

MVV:

-0.05

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

MVV:

0.99

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.32

MVV:

-0.24

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.88

MVV:

-0.67

Индекс Язвы

SAA:

20.24%

MVV:

16.26%

Дневная вол-ть

SAA:

49.81%

MVV:

45.09%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

MVV:

-85.54%

Текущая просадка

SAA:

-42.47%

MVV:

-27.07%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью -13.23%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.66% соответственно.

SAA

С начала года

-22.65%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-36.64%

1 год

-15.78%

3 года

-2.62%

5 лет

13.88%

10 лет

5.79%

MVV

С начала года

-13.23%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-8.49%

3 года

7.50%

5 лет

17.96%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Midcap 400

Сравнение комиссий SAA и MVV

И SAA, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и MVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MVV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и MVV

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MVV в 0.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.79%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.49%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Просадки

Сравнение просадок SAA и MVV

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и MVV

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...