Сравнение SAA с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
SAA и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или MVV.
Корреляция
Корреляция между SAA и MVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и MVV
Основные характеристики
SAA:
0.53
MVV:
0.86
SAA:
1.01
MVV:
1.34
SAA:
1.12
MVV:
1.16
SAA:
0.54
MVV:
1.22
SAA:
2.30
MVV:
3.59
SAA:
9.05%
MVV:
7.64%
SAA:
39.60%
MVV:
31.91%
SAA:
-87.39%
MVV:
-85.54%
SAA:
-23.77%
MVV:
-11.87%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.43% соответственно.
SAA
2.50%
2.23%
10.85%
17.52%
5.49%
10.07%
MVV
4.85%
3.50%
15.68%
23.86%
10.55%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и MVV
И SAA, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и MVV
SAA
MVV
Сравнение SAA c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и MVV
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MVV в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.37% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и MVV
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и MVV
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.