PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с SAA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RXL (ProShares Ultra Health Care) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 13.48%/yr vs 13.07%/yr for SAA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 45.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RXL имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции SAA немного отстают с 13.07%.

RXL

1 день
0.26%
1 месяц
15.72%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.07%
1 год
37.31%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.91%
10 лет*
13.48%

SAA

1 день
-0.47%
1 месяц
12.84%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.80%
1 год
70.01%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.99%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		5.49%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		45.06%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between RXL and SAA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.58

The correlation between RXL and SAA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXL и SAA

Секторы
RXL
SAA

Здравоохранение

74.1%
11.0%

Финансовые услуги

11.2%
16.5%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.4%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Здравоохранение

RXL
74.1%
SAA
11.0%

Финансовые услуги

RXL
11.2%
SAA
16.5%

Сырьевые материалы

RXL

-

SAA
5.0%

Коммуникационные услуги

RXL

-

SAA
3.7%

Потребительский циклический сектор

RXL

-

SAA
13.1%

Потребительский защитный сектор

RXL

-

SAA
3.6%

Энергетика

RXL

-

SAA
5.4%

Промышленность

RXL

-

SAA
15.2%

Недвижимость

RXL

-

SAA
7.6%

Технологии

RXL

-

SAA
17.1%

Коммунальные услуги

RXL

-

SAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с UCCRXL с FHLCRXL с VOO
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO

Доходность на риск

RXL vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXLSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.96

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.65

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.87

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

12.58

-8.58

RXL vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXL и SAA

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-87.39%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-18.21%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-50.84%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-55.37%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-74.54%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.47%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-27.33%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

5.58%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и SAA

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

9.60%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

24.58%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

36.03%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

43.53%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

46.05%

-12.76%

Сравнение комиссий RXL и SAA

И RXL, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и SAA

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SAA в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.30%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXL and SAA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (11.74%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, RXL leads with 13.48% vs 13.07% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 13.48% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.75% for SAA.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор