PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

MVV — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Index (200%). MVV запущен 21 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347R4048

CUSIP

74347R404

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

21 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MVV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Популярные сравнения:
MVV с SAA MVV с MIDU MVV с UMDD MVV с AMAGX MVV с VOO MVV с MDY MVV с TNA MVV с UDOW MVV с TMF MVV с QQQ
Популярные сравнения:
MVV с SAA MVV с MIDU MVV с UMDD MVV с AMAGX MVV с VOO MVV с MDY MVV с TNA MVV с UDOW MVV с TMF MVV с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) показал доход в -9.44% с начала года и -4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVV составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

MVV

С начала года

-9.44%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

-23.04%

1 год

-4.50%

3 года

4.50%

5 лет

16.88%

10 лет

9.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.94%-8.86%-11.67%-7.24%13.40%-9.44%
2024-3.94%11.10%10.63%-12.33%8.16%-3.99%11.28%-1.41%1.50%-1.74%17.33%-14.68%17.75%
202318.27%-4.02%-7.46%-2.32%-6.91%17.92%7.81%-6.49%-11.03%-11.25%16.71%17.09%22.51%
2022-14.51%1.82%1.96%-14.25%0.45%-19.31%22.40%-6.76%-18.61%21.09%10.84%-11.51%-31.96%
20212.31%13.57%9.10%8.81%0.11%-2.39%0.17%3.87%-8.10%11.83%-6.32%10.04%48.57%
2020-5.34%-18.70%-42.72%26.69%13.74%1.10%9.00%6.81%-6.92%3.87%29.96%13.06%6.20%
201920.92%8.24%-1.71%7.88%-16.08%15.69%1.54%-8.89%5.90%1.83%5.68%5.24%49.50%
20185.40%-9.19%1.31%-1.14%8.16%0.56%3.00%6.19%-2.38%-18.80%5.79%-22.03%-25.44%
20173.21%4.96%-1.13%1.35%-1.20%2.90%1.64%-3.35%7.58%4.32%7.32%0.18%30.81%
2016-11.69%2.25%17.34%2.19%4.37%0.32%8.52%0.68%-1.43%-5.58%16.22%4.15%39.56%
2015-2.47%10.04%2.49%-3.11%3.16%-2.60%-0.05%-11.53%-6.70%11.04%2.58%-8.23%-7.64%
2014-4.60%9.14%0.59%-3.36%3.21%8.57%-8.95%10.13%-9.01%6.73%3.55%1.42%16.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MVV составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Midcap 400 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Midcap 400 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.29$0.27$0.45$0.44$0.11$0.14$0.28$0.19$0.09$0.14$0.04

Дивидендный доход

0.47%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Midcap 400. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.27
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.45
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.44
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.11
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.14
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.28
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.19
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.09
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.14
2015$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Midcap 400 показал максимальную просадку в 85.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Midcap 400 составляет 23.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.54%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.104330 апр. 2013 г.1487
-69.19%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.208
-45.53%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.5286 нояб. 2024 г.747
-44.8%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-42.33%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...