PortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и SOXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,145.39%
1,946.77%
TQQQ
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.04

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.58

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.08

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.05

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.13

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

TQQQ:

20.43%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.97%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TQQQ:

-41.90%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -31.73%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 28.14% против 19.83% соответственно.


TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-30.52%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-68.67%

5 лет

7.94%

10 лет

19.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и SOXL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TQQQ: 0.04
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TQQQ: 0.58
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TQQQ: 1.08
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TQQQ: 0.05
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TQQQ: 0.13
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.49
TQQQ
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SOXL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SOXL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.90%
-82.64%
TQQQ
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 48.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.66%
76.00%
TQQQ
SOXL