Сравнение TQQQ с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TQQQ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQQ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TQQQ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 35.31% против 41.10% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и SOXL
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TQQQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TQQQ
SOXL
Сравнение TQQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.93 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.46 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.64 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 14.09 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.93 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и SOXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SOXL
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SOXL
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -90.46% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -49.26% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -90.46% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -90.46% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -27.28% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -35.34% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 16.23% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 19.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQQ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 38.35% | -18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 79.93% | -41.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.35% | 119.50% | -52.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.53% | 105.40% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 97.72% | -31.89% |