Сравнение TQQQ с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TQQQ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 53.90%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 34.56% против 30.71% соответственно.
TQQQ
53.90%
2.86%
20.48%
78.56%
34.01%
34.56%
SOXL
-13.13%
-22.68%
-44.81%
19.70%
14.56%
30.71%
Основные характеристики
| TQQQ | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 0.41 |
| Индекс Язвы | 12.47% | 31.83% |
| Дневная вол-ть | 51.83% | 100.74% |
| Макс. просадка | -81.66% | -90.46% |
| Текущая просадка | -9.94% | -62.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и SOXL
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между TQQQ и SOXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TQQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SOXL
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SOXL в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.13% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SOXL
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 17.03%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.