PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с SOXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 46.45%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции TQQQ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 46.45% против 68.12% соответственно.

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%

SOXL

1 день
10.04%
1 месяц
11.88%
С начала года
501.02%
6 месяцев
471.39%
1 год
928.01%
3 года*
126.70%
5 лет*
44.97%
10 лет*
68.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		501.02%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TQQQ and SOXL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between TQQQ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и SOXL

Секторы
TQQQ
SOXL

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
SOXL

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
SOXL

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
SOXL

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
SOXL

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
SOXL

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
SOXL

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
SOXL

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECLTQQQ с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPYSOXL с QQQ

Доходность на риск

TQQQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
8.03

-6.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.97

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

21.57

-19.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

68.63

-60.73

TQQQ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SOXL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-90.46%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-43.47%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-87.88%

+29.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-90.46%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-90.46%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-16.01%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-34.94%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

13.64%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 26.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.81%

66.73%

-39.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

99.97%

-56.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.22%

116.70%

-63.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

110.41%

-42.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

100.63%

-34.33%

Сравнение комиссий TQQQ и SOXL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SOXL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and SOXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (66.73%) compared to TQQQ (26.81%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 68.12% vs 46.45% for TQQQ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 26.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.12% return vs 46.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for SOXL.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор