PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVV с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVV и MIDU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MVV с MIDU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).

MVV и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или MIDU.

Доходность

Сравнение доходности MVV и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVV:

-0.12

MIDU:

-0.23

Коэф-т Сортино

MVV:

0.13

MIDU:

0.09

Коэф-т Омега

MVV:

1.02

MIDU:

1.01

Коэф-т Кальмара

MVV:

-0.13

MIDU:

-0.27

Коэф-т Мартина

MVV:

-0.36

MIDU:

-0.70

Индекс Язвы

MVV:

16.55%

MIDU:

24.15%

Дневная вол-ть

MVV:

45.18%

MIDU:

68.03%

Макс. просадка

MVV:

-85.54%

MIDU:

-86.26%

Текущая просадка

MVV:

-26.03%

MIDU:

-43.90%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у MIDU с доходностью -21.62%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 8.75% против 4.83% соответственно.

MVV

С начала года

-11.99%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-7.44%

3 года

4.16%

5 лет

16.50%

10 лет

8.75%

MIDU

С начала года

-21.62%

1 месяц

13.30%

6 месяцев

-38.38%

1 год

-18.70%

3 года

-1.52%

5 лет

16.79%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Сравнение комиссий MVV и MIDU

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVV и MIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVV c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и MIDU

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MIDU в 1.69%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.49%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.69%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и MIDU

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MIDU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и MIDU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 11.80%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...