PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVV с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.73%
29.64%
MVV
MIDU

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 35.91%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 49.63%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.28% соответственно.


MVV

С начала года

35.91%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

21.73%

1 год

60.72%

5 лет (среднегодовая)

14.05%

10 лет (среднегодовая)

12.89%

MIDU

С начала года

49.63%

1 месяц

20.80%

6 месяцев

29.64%

1 год

91.74%

5 лет (среднегодовая)

8.93%

10 лет (среднегодовая)

11.28%

Основные характеристики


MVVMIDU
Коэф-т Шарпа1.901.91
Коэф-т Сортино2.532.45
Коэф-т Омега1.311.30
Коэф-т Кальмара1.811.70
Коэф-т Мартина9.869.68
Индекс Язвы6.16%9.47%
Дневная вол-ть32.04%47.99%
Макс. просадка-85.54%-86.26%
Текущая просадка0.00%-10.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVV и MIDU

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.


MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии MVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MVV и MIDU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVV c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.91
Коэффициент Сортино MVV, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.532.45
Коэффициент Омега MVV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.30
Коэффициент Кальмара MVV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.811.70
Коэффициент Мартина MVV, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.869.68
MVV
MIDU

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDU равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.91
MVV
MIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и MIDU

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MIDU в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.40%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%0.00%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%3.91%

Просадки

Сравнение просадок MVV и MIDU

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.99%
MVV
MIDU

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и MIDU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 11.09%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.09%
16.52%
MVV
MIDU