Сравнение MVV с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
MVV и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или MIDU.
Основные характеристики
| MVV | MIDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.52% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 64.68% | 98.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | -5.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 5.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 10.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 11.11 | 11.10 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 9.35% |
| Дневная вол-ть | 32.01% | 48.01% |
| Макс. просадка | -85.54% | -86.26% |
| Текущая просадка | -4.49% | -25.19% |
Корреляция
Корреляция между MVV и MIDU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVV и MIDU
С начала года, MVV показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и MIDU
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и MIDU
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MIDU в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.45% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.31% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и MIDU
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и MIDU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 6.39%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.