PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с CURE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).

RXL и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или CURE.

Корреляция

Корреляция между RXL и CURE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.69

CURE:

-0.74

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.68

CURE:

-0.77

Коэф-т Омега

RXL:

0.91

CURE:

0.90

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.55

CURE:

-0.63

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.31

CURE:

-1.45

Индекс Язвы

RXL:

14.71%

CURE:

22.34%

Дневная вол-ть

RXL:

31.44%

CURE:

47.11%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

RXL:

-31.01%

CURE:

-46.12%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.31%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -16.81%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.34% соответственно.

RXL

С начала года

-9.31%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-21.48%

5 лет

6.84%

10 лет

8.46%

CURE

С начала года

-16.81%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-24.48%

1 год

-34.84%

5 лет

7.47%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и CURE

RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
RXL
ProShares Ultra Health Care

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURE равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и CURE

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CURE в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.46%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.39%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXL и CURE

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и CURE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 15.20%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...