Сравнение RXL с CURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).
RXL и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и CURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 12.77% против 13.60% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и CURE
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.
Доходность на риск
RXL vs. CURE — Ранг доходности на риск
RXL
CURE
Сравнение RXL c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.32 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.59 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RXL и CURE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и CURE
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности CURE в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и CURE
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, примерно равная максимальной просадке CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и CURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -69.19% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -33.92% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -52.23% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -69.19% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -33.01% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -17.95% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 18.24% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и CURE
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 14.17% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 30.26% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 52.84% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 43.35% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 49.47% | -16.28% |