PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с CURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 12.46%/yr for CURE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RXL charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности RXL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RXL имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции CURE немного впереди с 12.46%.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between RXL and CURE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.97

The correlation between RXL and CURE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RXL и CURE

Секторы
RXL
CURE

Здравоохранение

78.5%
100.0%

Финансовые услуги

12.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
CURE
100.0%

Финансовые услуги

RXL
12.0%
CURE

-

Сырьевые материалы

RXL

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

CURE

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

CURE

-

Энергетика

RXL

-

CURE

-

Промышленность

RXL

-

CURE

-

Недвижимость

RXL

-

CURE

-

Технологии

RXL

-

CURE

-

Коммунальные услуги

RXL

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RXL:
RXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTECRXL с VOO
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETLCURE с TQQQ

Доходность на риск

RXL vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.72

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.33

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

2.35

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RXL и CURE

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, примерно равная максимальной просадке CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-69.19%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-31.10%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-51.93%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-52.23%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-69.19%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-29.29%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-18.15%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

13.48%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и CURE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.34%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

14.72%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

31.07%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

44.12%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

43.88%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

49.58%

-16.30%

Сравнение комиссий RXL и CURE

RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и CURE

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CURE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RXL and CURE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 12.46% vs 11.97% for RXL. On fees, RXL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 12.46% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.20% for CURE.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 1.08% for CURE.

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор