PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDU с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с RXL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 10.70%/yr vs 12.34%/yr for RXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for RXL.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.34% соответственно.

MIDU

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
13.38%
С начала года
34.47%
1 год
43.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
3.53%
10 лет*
10.70%
Всё время*
21.76%

RXL

1 день
-2.26%
1 месяц
13.67%
6 месяцев
2.18%
С начала года
3.07%
1 год
39.26%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.48%
10 лет*
12.34%
Всё время*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		34.47%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
RXL
ProShares Ultra Health Care		3.07%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between MIDU and RXL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MIDU and RXL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MIDU и RXL

Секторы
MIDU
RXL

Промышленность

25.3%

-

Технологии

17.1%

-

Финансовые услуги

13.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

8.9%
72.9%

Недвижимость

7.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Промышленность

MIDU
25.3%
RXL

-

Технологии

MIDU
17.1%
RXL

-

Финансовые услуги

MIDU
13.9%
RXL
10.7%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.5%
RXL

-

Здравоохранение

MIDU
8.9%
RXL
72.9%

Недвижимость

MIDU
7.3%
RXL

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
RXL

-

Энергетика

MIDU
4.6%
RXL

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.2%
RXL

-

Коммунальные услуги

MIDU
2.9%
RXL

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.5%
RXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с TQQQ
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с UCCRXL с FHLCRXL с UGE

Доходность на риск

MIDU vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDURXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.24

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.97

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.85

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

4.23

+1.32

MIDU vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDU и RXL

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDURXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-67.70%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-21.33%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-36.08%

-24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-36.08%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-51.00%

-35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-6.37%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-15.81%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

9.32%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и RXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 10.31%, в то время как у ProShares Ultra Health Care (RXL) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDURXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

12.62%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

23.89%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

31.99%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.24%

30.19%

+29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.46%

33.42%

+30.04%

Сравнение комиссий MIDU и RXL

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RXL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и RXL

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RXL в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.53%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.34%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and RXL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (12.62%) compared to MIDU (10.31%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, RXL leads with 12.34% vs 10.70% for MIDU. On fees, RXL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 12.34% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

RXL has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.53% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for RXL.

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор