PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с MVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с MVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and MVV (ProShares Ultra Midcap 400) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.79%/yr vs 13.56%/yr for MVV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for MVV.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью 26.91%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.56% соответственно.

MIDU

1 день
1.03%
1 месяц
7.52%
С начала года
39.05%
6 месяцев
36.50%
1 год
68.28%
3 года*
28.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
11.79%

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и MVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		39.05%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%

Correlation

The correlation between MIDU and MVV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.99

The correlation between MIDU and MVV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDU и MVV

Секторы
MIDU
MVV

Промышленность

25.0%
25.1%

Технологии

15.7%
15.8%

Финансовые услуги

14.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Недвижимость

7.5%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

MIDU
25.0%
MVV
25.1%

Технологии

MIDU
15.7%
MVV
15.8%

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
MVV
14.3%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
MVV
10.6%

Здравоохранение

MIDU
8.6%
MVV
8.7%

Недвижимость

MIDU
7.5%
MVV
7.5%

Энергетика

MIDU
5.5%
MVV
5.5%

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
MVV
4.8%

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
MVV
3.7%

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
MVV
3.1%

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
MVV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

ProShares Ultra Midcap 400

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdyMIDU с TQQQ
Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOOMVV с TMF

Доходность на риск

MIDU vs. MVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUMVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.51

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.16

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.66

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

9.13

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. MVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUMVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MIDU и MVV

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUMVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-85.54%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-17.68%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-44.80%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-45.53%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-69.19%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-20.55%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.14%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и MVV

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUMVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

8.23%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

22.64%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

31.13%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

39.63%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

42.35%

+21.23%

Сравнение комиссий MIDU и MVV

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MVV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и MVV

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MVV в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.64%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MIDU and MVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDU has higher volatility (12.47%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs MVV's -85.54%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs 11.79% for MIDU. On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.64% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for MVV.

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и MVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор