PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с MVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и MVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIDU и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,416.82%
1,222.77%
MIDU
MVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.38

MVV:

-0.28

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.16

MVV:

-0.12

Коэф-т Омега

MIDU:

0.98

MVV:

0.98

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.40

MVV:

-0.28

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.21

MVV:

-0.86

Индекс Язвы

MIDU:

20.92%

MVV:

14.49%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.67%

MVV:

44.33%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

MVV:

-85.54%

Текущая просадка

MIDU:

-52.02%

MVV:

-33.55%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью -20.94%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 3.42% против 7.78% соответственно.


MIDU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-24.87%

5 лет

18.41%

10 лет

3.42%

MVV

С начала года

-20.94%

1 месяц

-11.15%

6 месяцев

-21.18%

1 год

-12.32%

5 лет

17.88%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и MVV

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MVV в 0.95%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии MVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVV: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и MVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.38
MVV: -0.28
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.16
MVV: -0.12
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MIDU: 0.98
MVV: 0.98
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.40
MVV: -0.28
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.21
MVV: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MVV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.28
MIDU
MVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и MVV

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MVV в 0.54%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.97%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.54%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и MVV

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.02%
-33.55%
MIDU
MVV

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и MVV

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 30.45%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
30.45%
MIDU
MVV