PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDU с MVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с MVV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).

MIDU и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или MVV.

Корреляция

Корреляция между MIDU и MVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.20

MVV:

-0.09

Коэф-т Сортино

MIDU:

0.15

MVV:

0.19

Коэф-т Омега

MIDU:

1.02

MVV:

1.02

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.23

MVV:

-0.09

Коэф-т Мартина

MIDU:

-0.62

MVV:

-0.26

Индекс Язвы

MIDU:

23.31%

MVV:

16.04%

Дневная вол-ть

MIDU:

67.45%

MVV:

44.83%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

MVV:

-85.54%

Текущая просадка

MIDU:

-38.40%

MVV:

-21.32%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 5.56% против 9.27% соответственно.

MIDU

С начала года

-13.93%

1 месяц

39.89%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-13.90%

5 лет

22.67%

10 лет

5.56%

MVV

С начала года

-6.39%

1 месяц

25.77%

6 месяцев

-12.03%

1 год

-3.98%

5 лет

20.41%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIDU и MVV

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MVV в 0.95%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
MVV
ProShares Ultra Midcap 400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и MVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MVV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и MVV

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности MVV в 0.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.54%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.46%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и MVV

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и MVV

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...