PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25459W8477
CUSIP25459W847
ЭмитентDirexion
Дата выпуска5 нояб. 2008 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексRussell 2000 Index (300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TNA составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TNA с URTY, TNA с IWM, TNA с TZA, TNA с TQQQ, TNA с MIDU, TNA с SPXL, TNA с QQQ, TNA с SQQQ, TNA с VTWO, TNA с RWJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.60%
12.76%
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares показал доход в 31.96% с начала года и 84.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.96%25.48%
1 месяц14.46%2.14%
6 месяцев26.60%12.76%
1 год84.05%33.14%
5 лет (среднегодовая)-3.51%13.96%
10 лет (среднегодовая)3.59%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.31%14.91%9.29%-20.95%13.88%-4.69%31.44%-8.28%0.37%-5.84%31.96%
202330.19%-6.81%-16.14%-6.86%-4.30%23.73%17.91%-15.77%-17.96%-20.77%26.31%37.98%26.24%
2022-27.80%1.54%1.38%-28.15%-3.25%-25.10%32.35%-7.74%-28.06%33.18%3.57%-19.97%-62.48%
202113.50%17.78%0.97%4.77%-0.42%4.82%-11.68%5.66%-9.25%12.47%-13.35%4.97%27.88%
2020-9.68%-24.64%-66.22%35.77%15.80%5.31%7.74%16.30%-10.84%5.20%61.76%27.39%-7.82%
201935.69%15.60%-7.42%9.51%-22.83%20.98%1.12%-15.97%5.14%7.13%11.90%8.09%71.88%
20187.31%-12.61%2.19%1.78%18.46%1.19%4.41%12.51%-7.24%-30.90%2.99%-33.70%-39.89%
2017-0.05%5.42%-0.76%2.76%-6.49%9.70%2.12%-4.53%19.41%1.94%8.21%-1.70%39.15%
2016-25.31%-1.73%24.38%4.09%6.28%-1.79%18.00%5.10%2.18%-13.73%35.47%8.40%59.22%
2015-10.43%18.13%4.87%-7.90%6.18%1.79%-3.99%-18.91%-15.22%16.54%9.16%-15.36%-21.50%
2014-8.87%13.90%-2.82%-11.84%1.58%16.24%-17.84%14.81%-17.33%19.29%0.25%7.44%5.21%
201319.31%2.52%13.72%-1.84%11.48%-3.24%23.00%-9.83%20.09%6.51%11.45%5.88%146.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TNA среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.91
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.50$0.10$0.05$0.02$0.32$0.15$0.11$0.00$0.00$0.24$0.59

Дивидендный доход

0.83%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.14$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2013$0.59$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.60%
-0.27%
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 88.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares составляет 52.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.09%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-80.25%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-79.09%6 нояб. 2008 г.839 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.236
-70.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40210 мая 2013 г.510
-62.64%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares составляет 21.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.82%
3.75%
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)