Сравнение SOXL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SOXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 41.10% против 35.31% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и TQQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SOXL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SOXL
TQQQ
Сравнение SOXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.72 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.41 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.41 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 4.28 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.72 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TQQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TQQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -81.66% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -36.97% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -81.66% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -81.66% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -28.08% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -18.66% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 12.13% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TQQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 19.74% | +18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 38.50% | +41.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 67.35% | +52.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 66.53% | +38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 65.83% | +31.89% |