Сравнение SOXL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SOXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или TQQQ.
Основные характеристики
| SOXL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 162.07% | 89.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.39% | 27.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 40.48% | 36.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 84.05% | 48.48% |
| Макс. просадка | -90.46% | -81.66% |
| Current Drawdown | -46.85% | -38.91% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TQQQ
С начала года, SOXL показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 40.48% против 36.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и TQQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TQQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TQQQ в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.44% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.34% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TQQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TQQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.